5 cose che devi sapere per Commercio Index Options Scopri questi principi fondamentali per operare con successo SPX, VIX, gli altri nel mondo negoziazione di opzioni, ci sono molti, molti prodotti che possono essere scambiati. Ci sono opzioni su singole azioni, indici azionari, valute, materie prime, obbligazioni e altro ancora. opzioni su azioni sono mdash molto popolare per una buona ragione mdash ma il focus di questo articolo è su basi che tutti gli operatori devono sapere quando trading opzioni su indici. Alcune delle opzioni su indici più popolari sono i SampP 500 Index Options (CBOE: SPX), CBOE Volatility Index (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Options. il Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) e le 100 Opzioni SampP Index (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Miti Debunked Qui cinque cose che dovete capire se si vuole operare con successo le opzioni su indici: 1: Opzioni delle grandi, indici attivi commerciali nell'ambito whatrsquos chiamato in stile europeo. Opzioni su singoli titoli e fondi negoziati in borsa (ETF) di solito sono in stile americano. La mancata comprensione delle differenze, può, e quasi certamente sarà, tradurrà in una perdita monetaria ad un certo punto in futuro. Le principali differenze sono che le opzioni europee: sono liquidati in cash mdash nessuna azione cambiano le mani alla scadenza non può essere esercitato prima della scadenza avere un altro metodo di calcolo della chiusura definitiva, o di regolamento, il prezzo alla scadenza. Questo prezzo di chiusura è un prezzo immaginario. Non è un prezzo reale. Si è calcolato utilizzando il prezzo di ciascuno dei titoli dell'indice su quel Venerdì mdash apertura e quindi presuppone che ciascun titolo è scambiato a quel prezzo di apertura, allo stesso tempo nel calcolo del valore dell'indice. Sappiate questo può portare alcuni prezzi di regolamento molto sorprendenti. Il valore di ogni opzione è 100 dipendente da quella prezzo di liquidazione. 2: opzioni indice offrono un portafoglio diversificato di azioni per il commercio. Salvo rare occasioni questo elimina la possibilità che qualche notizia sorprendente sul dell'attività sottostante lo farà a subire una mossa gap. Questa diversità è un bene per quei commercianti che adottano posizioni gamma negativi e preferiscono meno movimento. Ma questa è una caratteristica negativa per i commercianti che acquistano opzioni e amano gigantesche mosse. 3: alcune opzioni su indici sono molto attivamente scambiati. Thatrsquos buono per il commerciante al dettaglio, perché heshe ha l'opportunità di commerciare con gli ordini di altri mdash commercianti e non dipende da negoziazione con i market maker. Il vantaggio è di solito che le differenze bidask sono ridotte, e che rende più facile per ottenere un prezzo migliore per i vostri ordini. NOTA: per avere qualche possibilità di ottenere una buona esecuzione delle negoziazioni, non entrare in un ordine di mercato nel trading opzioni. Utilizzare ordini limite. Se questa idea è estraneo a te, chiedere il vostro broker come inserire ordini limite. 4: Ci sono gli ETF che tentano di imitare le prestazioni dei grandi, indici attivamente scambiate. Tre dei più popolari sono il SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), l'indice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) e il PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Questi ETF costruire un portafoglio che è simile a quella dell'indice possibile. Questi ETF sono anche le spese di negoziazione e le tasse (piccola) di gestione in modo che la correlazione non è 100. Ma è abbastanza vicino per la maggior parte dei commercianti. ATTENZIONE: queste opzioni ETF commercio tutto il giorno sul terzo Venerdì del mese mdash il tipico stile americano di scadenza Venerdì mdash e le opzioni su indici più grandi non (vedi sotto per 5 un'eccezione). Così, queste opzioni commerciali per un tempo più lungo e che colpisce il loro valore, tanto più si avvicina scadenza. Questi ETF sono una frazione della dimensione dei loro indici sorella. Questo è un bene per il piccolo commerciante. Considerando che il minor numero di contratti su indici che si possano scambiare è uno, ci vogliono 10 contratti di ETF a dare i risultati (molto simile) Trading un'opzione indice di. Ciò consente nuovi operatori di acquisire una certa esperienza, ponendo molti meno soldi sulla linea. Opzioni SPY rappresentano da vicino 110 di un opzioni SPX IWM strettamente rappresentare 110 di un opzioni. RUT QQQ strettamente rappresentare 140 di un. NDX. 5: le opzioni settimanali sugli indici sono diversi da opzioni su indici lsquoregularrsquo. Ad esempio, l'SPX utilizza il sistema di regolamento lsquonormalrsquo stile europeo dove calcola il prezzo di chiusura utilizzando il prezzo di ciascuna delle azioni dell'indice di apertura, come sopra descritto. Tuttavia, le opzioni SPX settimanali mdash dove i prezzi di liquidazione sono determinati al 1 °, 2 °, 4 ° e 5 venerdì del mese mdash sono diversi. Seguono lo stile europeo, tranne i loro valori di liquidazione sono calcolati utilizzando i prezzi alla fine del giorno di trading mdash e questo significa che non ci sono possibili sorprese nel valore. Questa è una trappola per l'investitore incauti. Certo tutti dovrebbero sempre leggere tutte le regole su qualsiasi opzione che heshe sta considerando di trading. Ma molti investitori non lo fanno. In una certa misura itrsquos la responsabilità dei nostri broker, gli scambi opzioni, e l'Options Clearing Corp. per essere certi che le condizioni straordinarie essere gridato ai quattro venti per avvisare tutti. Ma i commercianti al dettaglio dovrebbero fare il loro dovere e doppio controllo i diversi aspetti delle opzioni su indici che intendono commerciare. Questo è solo l'inizio di quello che i commercianti hanno bisogno di sapere per il commercio opzioni su indici. Gli scambi e la OCC (e probabilmente il vostro broker) offrono molto più materiale didattico sulle opzioni di trading, praticamente tutti gratuitamente. Approfittate di queste risorse se si prevede di commercio di questi prodotti esigenti ma potenzialmente gratificante. Seguire Mark Wolfinger sulle sue opzioni per Rookies blog. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace2012055-cose-si-deve-know-to-commercio-index-opzioni-SPX-VIX-spy-IW. copy2017 InvestorPlace Media, LLCSP 500 Index Options SP 500 opzioni su indici sono contratti di opzione in cui il valore di fondo si basa sul livello di standard Poors 500. una capitalizzazione indice ponderato di 500 azioni ordinarie maggiori società attivamente trattate negli Stati Uniti. Il contratto di opzione indice SP 500 ha un valore di fondo che è uguale al valore totale del livello dell'indice SP 500. I SP 500 mestieri opzione indice sotto il simbolo della SPX e ha un moltiplicatore del contratto di 100. L'opzione di indice SPX è un'opzione stile europeo e possono essere esercitati solo l'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza. Mini-sized SP 500 contratti Index Option per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, i contratti di dimensioni più piccole con un valore nozionale ridotto sono anche disponibili e va sotto il nome di Mini-SPX. The Mini-SPX opzione indice commerci con il simbolo e il suo XSP il valore di fondo è ridotta a 110 ° del contratto moltiplicatore di SP 500.The per il mini-SPX rimane la stessa a 100. Come operare SP 500 Index Options Se si è rialzista sulla SP 500, si può trarre profitto da un aumento nel suo valore con l'acquisto di opzioni SP 500 (SPX) di chiamata. D'altra parte, se si ritiene che l'indice S & P 500 è pronta a cadere, poi SPX opzioni put devono essere acquistati, invece. L'esempio seguente raffigurano uno scenario in cui si compra un'opzione call SPX nei pressi di denaro in previsione di un aumento del livello dell'indice SP 500. Si noti che per amor simplicitys, i costi di transazione non sono stati inclusi nei calcoli. Esempio: Acquistare l'opzione SPX chiamata (una strategia rialzista) si osserva che l'attuale livello dell'indice SP 500 è 815,94. La SPX è basato sul valore totale del sottostante indice SP 500 e scambia quindi a 815,94. Un'opzione call SPX quasi mese con un prezzo di esercizio di 820 vicina è disponibile al prezzo di 54,40. Con un moltiplicatore del contratto di 100,00, il premio è necessario pagare per possedere l'opzione call è quindi 5,440.00. Supponendo che l'opzione di giorno di scadenza, il livello del sottostante indice SP 500 è salito dal 15 al 938,33 e di conseguenza, l'SPX è ora scambiato a 938,33 in quanto si basa sul valore totale del sottostante SP 500 Index. Con la SPX ora notevolmente più elevato del prezzo di esercizio dell'opzione, la vostra opzione call è ora in denaro. Esercitando l'opzione di chiamata, si riceverà un importo di liquidazione in denaro che viene calcolata utilizzando la seguente formula: Contanti Importo di Liquidazione (Differenza tra Index Settlement valore e il Prezzo di Esercizio) x contratto moltiplicatore Quindi riceverete (938,33-820,00) x 100 11,833.10 dall'esercizio dell'opzione. Dedotto il premio iniziale di 5,440.00 pagato per acquistare l'opzione call, il profitto netto della strategia di chiamata a lunga verrà a 6,393.10. Utile a Long SPX 820 Opzione Call Quando SP 500 a 938.33 proventi di esercizio dell'opzione In pratica, di solito non è necessario per esercitare l'opzione call indice per prendere profitto. Si può chiudere la posizione con la vendita dell'opzione call SPX nel mercato delle opzioni. Il ricavato della vendita dell'opzione deve includere anche tutte valore di tempo rimanente se c'è ancora qualche tempo prima l'opzione scade. Nell'esempio precedente, l'opzione di vendita viene eseguita il giorno di scadenza, non vi è praticamente alcun valore temporale partita. L'importo che verrà inviata tramite l'opzione di vendita SPX sarà ancora uguale al suo valore intrinseco. Limitata Downside Risk Un notevole vantaggio della lunga strategia di chiamata SP 500 è che la perdita massima possibile è limitata ed è pari all'importo pagato per l'acquisto dell'opzione call SPX. Supponiamo che l'indice SP 500 è sceso del 15, invece, spingendo la SPX fino a 693,55, che è ben al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione di 820. Ora, in questo scenario, non avrebbe alcun senso a tutti di esercitare l'opzione call in quanto si tradurrà in perdita supplementare. Per fortuna, siete in possesso di un contratto di opzione, e non di un contratto a termine, e quindi non si è obbligati a comunque. Si può solo lasciare che l'opzione scade senza valore e la vostra perdita totale sarà semplicemente il premio di opzione call di 5,440.00. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere. Incontra l'uomo dietro la Market039s Relentless Rampa Per ironia della sorte, sembra che il catalizzatore per molti dei più grandi e più incomprensibili le rampe di mercato degli ultimi anni è un fondo chiamato quotCatalyst. quot Con circa 4 miliardi in gestione (prima l'ultimo crollo), il fondo di opzioni levered è gestito da Edward Walczak che quotuses opzioni per creare un riskreturn meglio profile. quot La coperte Futures Strategy Fund Catalyst è un fondo aperto sede negli Stati Uniti . L'obiettivo è l'incremento del capitale e la conservazione del capitale in tutte le condizioni di mercato. Il Fondo investe principalmente in chiamata a lunga e breve e opzioni put su SampP 500 contratti futures su indici e in disponibilità liquide, tra cui alta qualità a breve termine (3 mesi o meno) titoli a reddito fisso. Un 39greatlucky39 anno nel 2008 e da allora solidi rendimenti. Le cose non sono andate bene dopo le elezioni. Come abbiamo osservato in precedenza. la fusione nella SampP è il risultato di quota preteso torbida melt-down durante la scorsa settimana in un grande commercio da un multi-miliardi di dollari di fondi (a tempo indeterminato) future che vende vol su SampP. Senza entrare nello specifico, v'è la speculazione di mercato che l'entità è effettivamente brevi verso l'alto di 17B di SPX (delta comprare) attraverso la vendita di febbraio scadenza 1x5 a testa (o 1x4) chiamata spreads. quot Ed ecco l'uomo che gestisce lo spettacolo. Come FuturesMag descritto precedentemente. Edward Walczak ha iniziato la sua carriera commerciale dopo 25 anni di attività di business e supply chain management. E 'stata un'esperienza Walczakrsquos esecuzione produttore di caramelle con sede a Chicago Brachrsquos operazione merce di copertura alla fine del 1990 che ha ottenuto lui profondamente coinvolto nei mercati. A un certo punto, Walczakrsquos capo gli ha chiesto circa i limiti di posizione e non aveva idea di che cosa stesse parlando, Walczak dice. ldquoYou ottenere solo in imbarazzo una volta e abbiamo trascorso una settimana con il mio operatore imparare il mestiere e divenne incuriosito da it. rdquo Walczak è un ragazzo di matematica con una laurea in Fisica e Economia presso il Middlebury College e un MBA presso la Harvard, così naturalmente è stato attratto da opzioni . Nel 2005 stava facendo più soldi di trading che nel suo lavoro di giorno, così ha iniziato le contrattazioni di denaro a tempo pieno proprietario e impostare una commodity pool per amici e parenti. Nel 2006 il suo trading proprietario tornò 52.68 e, nel 2007, ha aggiunto conti dei clienti al Madison, Wisconsin. Sulla base Harbor Financial LLC. pause Fortunate sono disponibili in tutte le forme. Per Walczak il suo più grande rottura potrebbe essere stata una dolorosa febbraio 2007 drawdown nella sua principalmente opzione programma di scrittura SampP 500. Il prelievo non è stato fatale, 17.93 per il mese, e il programma è stato positivo per l'anno, ma ha fatto Walczak ripensare il suo approccio globale. ldquoBack in rsquo07, VIX é scambiata intorno 10 e tutto ad un tratto la SampPs è sceso di 50 maniglie in un giorno, rdquo Walczak dice. ldquoA calo di 50 punti a quel tempo era un grosso problema, ma storicamente non era così bizzarro. Avrebbe potuto essere molto peggio e mi avrebbe potuto essere spazzato via, così ho dovuto fare qualcosa different. rdquo Ha trascorso l'anno successivo ricercando. ldquoHow fare copro questi altri rischi che sono là fuori e come faccio a utilizzare le opzioni di avere una migliore profilerdquo riskreturn si chiese. Ha iniziato lo studio della volatilità e ha deciso di allontanarsi dalla collezione premio puro. ldquoIf sei rigorosamente un collezionista premio, si dispone di un paio di questioni. Se si raccolgono 2, quindi 2 è il migliore che si può fare, se tutto va bene. In secondo luogo, se questo è l'unico modo è possibile fare soldi, allora spesso si è tentati a fare un mestiere di raccolta quando il bordo non è con te, rdquo Walczak dice. Che cosa ha scoperto era una strategia di trading di volatilità che potrebbe sfruttare l'aumento della volatilità. ldquoA semplice esempio è che si vende un'opzione di front-mese e acquista un'opzione di back-mese. Se farlo in un credito, avete la possibilità per l'opzione di front-mese a decadere in termini di valore o andare via del tutto e l'opzione di back-mese ha ancora un valore, rdquo, dice. ldquoThe salsa segreta per noi è nel collocamento. Se è corretta con cui si colloca queste cose, allora si ottiene il meglio dei due mondi. È donrsquot Basta valore residuo in quel lungo opzione, l'opzione lunga in realtà potrebbe esplodere in valore, mentre l'opzione breve va away. rdquo Il campanello d'allarme febbraio 2007 è venuto abbastanza in anticipo di 2008 per Walczak di completare i suoi aggiustamenti e guadagnare 50 nel 2008, un anno che completamente spazzato via un certo numero di scrittori di opzione. ldquoWe scoperto che piuttosto che cercare di tendenza da seguire prezzo al ribasso, è meglio con le opzioni di tendenza da seguire la volatilità al rialzo, il rdquo Walczak dice. ldquoUsually queste sono due condizioni che vanno di pari hand. rdquo Mentre la strategia di trading di volatilità ha contribuito a diversificare il programma e si trasformano 2008 da un potenziale disastro per un home run, Walczak ancora stava avendo problemi dei mercati nettamente uptrending. ldquoThose davvero ci ha causato un sacco di problemi con le tecniche stavamo usando, quindi ho speso un sacco di tempo su questo e, nel 2010, abbiamo cominciato a fare un po 'trend-following prezzo wise. rdquo erano ancora utilizzando solo le opzioni e hanno scoperto che potevano sfruttare le tendenze in modo più sicuro in questo modo. La strategia utilizza una vasta gamma di spread rapporto, farfalle e offset di farfalle. ldquoIt è fondamentalmente 1 x 2s, 1 x 3s, 1 x 2 x 1s, dove si sta comprando uno, che vendono due, l'acquisto di uno, rdquo, dice. ldquoThat ci permette di mettere scambi su per poco o nessun costo, quindi se i serbatoi di mercato non ci sono lunghi il mercato. Abbiamo donrsquot perdere soldi, il commercio va solo away. rdquo Walczak dice, ldquoIt non è che abbiamo cambiato così tanto come ci siamo evoluti: collezione Premium, alla raccolta premi, più di trading di volatilità, di raccolta premi, più di trading di volatilità più upside trend-following prezzo - wise. rdquo Walczak utilizza tutti e tre gli approcci ma sottolinea quella appropriata alle condizioni di mercato. ldquoI può costruire uno spread che mi dà l'esposizione che voglio. Non è un make-it-up-as-you-go-lungo approccio, abbiamo stabilito i modelli di posizione per i diversi tipi di ambienti di mercato. Se voglio andare lungo la volatilità, ho donrsquot gratto la testa e dire, lsquoWhat devo fare nowrsquo Noi andiamo nella nostra cassetta degli attrezzi e tiro fuori la diffusione lungo volatilità e fare un po 'di analisi intorno dove mettere che on. rdquo Si tratta di una combinazione di un approccio discrezionale e sistematico che ha prodotto solidi rendimenti in diversi ambienti di mercato. Harbor non ha avuto anni di perdere e ha prodotto un rendimento annuo composto di 22.07, con un rapporto di 1,22 Sharpe, e Walczak è ancora apportare miglioramenti. Così importante leva su miliardi di AUM e uno sguardo alle rampe senza precedenti nei mercati azionari degli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni dimostra che forse Walczak e il suo fondo non hanno pienamente capire i quotproblems bruscamente uptrending markets. quot Naturalmente, la strategia non è Walczak39s da solo e se non il catalizzatore è queste opzioni levered strategie che sono l'acquirente riflessiva forzata che sembra essere la guida di tali movimenti auto-rinforzante e apparentemente incredibili nei mercati azionari, come la volatilità è crollata e il costo se il finanziamento di strategie massicciamente indebitate è de minimis. In un mondo diverso di leva notevolmente inferiore, LTCM quasi fatto saltare in aria il mondo nella nuova normalità come-tanto-leva-as-you-can-eat, anche un medie dimensioni fund39s posizioni possono essere la farfalla che sbatte le ali e diventare il 39ax39 forzata dei mercati azionari mondiali. anche se doesn39t sanno. Proprio come gran parte degli ultimi 150 punti SampP sono dovute alla liquidazione di 39Catalyst39 (e delle strategie di simile) Come ha avvertito RBC39s Charlie McElligott: Questo azioni a testa afferrare breve-gamma ha stipulato una tonnellata di lsquobid sul downsidersquo nell'indice azionario, in il caso che siamo stati a vedere ogni messaggio svendita una delusione discorso Trump. Questa mancanza di copertura richiesta su un vuoto-mossa potrebbe vedere sciatteria sviluppare, come sembra che i dati e le stessa Fed non sono più dettare la storia del mercato in questa fase - sia le scorte, a reddito fisso o vol. ldquoPolicyrdquo è ormai saldamente ldquoin sede driverrsquos, rdquo ed è qui che vedo il minimo grado di fiducia nel mercato. Irsquom preoccupato che questo magazzino lsquomelt-uprsquo mossa è straordinariamente meccanico in questo momento - quasi interamente il suddetto-copertura forzata, non ad alta convinzione indotta di acquisto - e può essere l'invio di un signalrdquo ldquofalse che è potenzialmente trascinando-in acquisto di nuovo sul breakout di nuova alti. Come conclude: quot Questo potrebbe portare ad uno scenario in cui un mercato può ldquocollapse sotto il proprio peso. quot In effetti, perché se si toglie l'acquisto forzato dal quotblowing fino fundquot, v'è certamente un lungo cammino verso il basso. Sì. Ho perso il mio culo troppo corto circuito l'SampP insieme a questo ragazzo e buon vecchio Satana stesso, Soros. Come tutti noi sapevamo per certo, il mercato stava andando a diminuire quando Trump ha vinto, quindi in attesa di lui per vincere, ho messo 300k su SPXU triple breve SampP e poi ha vinto impressionante, il tempo di incassare il torto di destra (come direbbe Trump) I ottenuto il mio asino consegnato a me, e ha perso 100k. Non vedo l'ora fino al mercato si scioglie da qui poi collassa sotto il proprio peso quando l'euforia Trump si spegne e la Fed rimuove il punch. Ill essere in disparte però. Ho potuto solo prendere tanto battere e mi piace dormire di night. How agli scambi di opzioni SPX SPX è il simbolo di borsa per il SampP 500 indice azionario. Opzioni di negoziazione sul SPX consente agli operatori di impostare strategie di trarre profitto dal previsto andamento del indice azionario. Chiama opzioni su aumento SPX nel valore se il SampP 500 sale opzioni put se le SampP 500 declini. Un'opzione trader SPX può utilizzare una strategia di previsione per la direzione del SampP 500, e l'acquisto di chiamata o opzioni di vendita beneficiare dei cambiamenti previsti. Aprire un account con un broker online che è specializzata nella negoziazione di opzioni. Un opzioni commerciante attivo ha bisogno di una combinazione di basse commissioni, più strumenti grafici e dei prezzi di broker-fornito. La Barrons 2010 Broker Review elenca thinkorswim, TradeMonster, MB Trading e OptionsXpress come migliori broker per opzioni attive commercianti. Impostare software grafici dal broker per monitorare il valore della SampP 500. Il pacchetto software include indicatori tecnici che consentono di prevedere le tendenze e le inversioni nell'indice azionario. commercio di pratica utilizzando l'account di denaro-trading broker simulato. Comprare opzioni call quando si prevedere lo SPX salirà, e acquistare opzioni put quando ci si aspetta di declino. Utilizzare l'account di pratica per provare prezzi di esercizio e le date di scadenza differenti per raggiungere i vostri obiettivi di profitto e controllare il rischio. Questo commercio di pratica permette anche di acquisire familiarità con il sistema di broker di trading. Passa a trading di opzioni dal vivo quando sei commercio molto redditizio nel tuo account simulato. Non tutti i mestieri si traducono in profitti, ma si dovrebbe essere in grado di far crescere il vostro valore del conto e capire perché i vostri commerci perdenti erano perdenti.
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